📊 Monitor de Juro Real Brasileiro (ETL Pipeline)

🎯 Sobre o Projeto

Este projeto consiste em um pipeline de ETL (Extract, Transform, Load) desenvolvido em Python para analisar a rentabilidade real da renda fixa no Brasil.

O script consome dados oficiais do governo, aplica correções financeiras utilizando a Equação de Fisher e gera visualizações analíticas. O objetivo principal é responder à pergunta: "O investimento na taxa Selic superou a inflação nos últimos 12 meses?", permitindo monitorar o ganho real e a proteção do poder de compra.

⚙️ Arquitetura do Pipeline

O projeto segue o fluxo clássico de Engenharia de Dados:

1. Extract (Extração)

• Coleta automatizada de séries temporais diretamente da API de Dados Abertos do Banco Central do Brasil (SGS) via biblioteca requests.
• Séries utilizadas:
  • 4390: Taxa Selic acumulada mensal (Juro Nominal).
  • 433: IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo - Inflação Oficial).

2. Transform (Transformação)

• Limpeza e conversão de tipos de dados com Pandas.
• Unificação das bases (Merge) por data.
• Cálculo Financeiro: Aplicação da metodologia correta para juros reais (não apenas subtração).
  • Fórmula de Fisher: $$(1 + Selic) \div (1 + IPCA) - 1$$
• Janelas Móveis (Rolling Windows): Cálculo de acumulado de 12 meses para eliminar a volatilidade mensal e visualizar a tendência anualizada.

3. Load (Carga & Visualização)

• Analytics: Geração de gráfico destacando períodos de Ganho Real (Verde) vs Perda de Poder de Compra (Vermelho).
• Exportação: Persistência dos dados tratados em arquivo .csv (relatorio_juro_real_brasil.csv), formatado para ingestão em ferramentas de BI (Power BI, Tableau).

🛠️ Tecnologias Utilizadas

• Linguagem: Python 3
• Manipulação de Dados: Pandas
• Integração API: Requests
• Visualização: Matplotlib & Seaborn
• Ambiente: Jupyter Notebook

🚀 Como Executar

Pré-requisitos

Certifique-se de ter o Python instalado. Instale as bibliotecas necessárias:

pip install pandas requests matplotlib seaborn

Execução

1. Clone este repositório:

git clone https://github.com/DanielDPereira/etl-juro-real-brasil.git

2. Navegue até a pasta e execute o Notebook:

jupyter notebook ETL_Monitor_de_Juro_Real_Brasileiro.ipynb

3. O script irá gerar automaticamente o arquivo relatorio_juro_real_brasil.csv na raiz do projeto e exibir o gráfico de análise.

💻 Exemplo de Código

Trecho da lógica aplicada para o cálculo do Juro Real (Equação de Fisher):

# Cálculo do Juro Real Mensal
df_final['juro_real_mensal'] = ((1 + df_final['selic_dec']) / (1 + df_final['ipca_dec'])) - 1

# Aplicação de Janela Móvel de 12 meses (Juros Compostos)
def acumular_juros(x):
    return (x + 1).prod() - 1

df_final['juro_real_12m'] = df_final['juro_real_mensal'].rolling(12).apply(acumular_juros)

📊 Resultado Visual

👤 Autor

Daniel Dias Pereira

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